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Interne Stresstests für Banken auf dem Prüfstand
ID: 271801
(ots) - Interne Stresssimulationen sind ein wirksames
Instrument des Risikocontrollings und des Managements, um die
Risikosituation des jeweiligen Bankinstituts richtig einschätzen zu
können. Die Anforderungen an dieses Instrument steigen in naher
Zukunft erheblich. Zum einen ist zu erwarten, dass künftige
EU-Stresstest deutlich verschärft werden. Darüber hinaus dürften mit
Basel III die in einer Stresssimulation zu nehmenden Hürden weit
höher liegen als bisher. Mit Modellrechnungen und individuell auf
dieser Basis konstruierten internen Testbedingungen können sich
Banken frühzeitig darauf einstellen.
Im Juli 2010 beteiligten sich 91 Kreditinstitute an einem
europaweiten Stresstest. Dies wird jedoch nicht der letzte
europaweite Härtetest für die Finanzbranche gewesen sein, wenn die
EU-Kommission den Empfehlungen des Europäischen Ausschusses für
Bankenaufsicht CEBS folgt. Zu erwarten ist, dass diese Tests dann
zusätzliche Kriterien enthalten, die bisher noch außen vor blieben.
"Im aktuellen EU-Stresstest fehlten aus unserer Sicht wichtige
Risikofaktoren, andere wurden wiederum nur in dem Ausmaß integriert,
welches der Markt bereits in ähnlicher Größenordnung vorweg genommen
hat", erklärt Jonas Andrulis, Senior Consultant und Spezialist für
Wertsicherungsstrategien und Stresstesting bei agens Consulting. Nach
seiner Einschätzung sind neben den oben genannten allgemeinen
Kritikpunkten vor allem die nicht berücksichtigten
Kapitalverflechtungen der Banken untereinander kritisch zu
beurteilen. Andrulis: "Würden allein nur diese Interdependenzen und
deren Auswirkungen auf der Aktivseite der Banken in den Test
aufgenommen, dürften die veröffentlichten Ergebnisse künftiger
EU-Stresstests deutlich schlechter ausfallen."
Vor diesem Hintergrund ist eine rechtzeitige Vorbereitung auf
kommende Stresstests angezeigt. Insbesondere sollten die mittelbaren
Folgen von Kapitalverflechtungen mittels individuell konstruierter
Stressszenarien durchgespielt werden. Anleihen oder Aktien im
Eigenbestand sollte hierbei besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden, ebenso wie etwa dem Immobiliensektor oder dem möglichen
Ausfall von Konsumentenkrediten. "Speziell für diesen Anwendungsfall
wurden von uns Modellrechnungen entwickelt, auf die Banken im
Bedarfsfall zurückgreifen können. Damit können insbesondere die
bisher unberücksichtigten Interdependenzen im Finanzmarkt
verdeutlicht werden. Zudem schärft eine eingehende Analyse der
Kapitalverflechtungen zwischen Unternehmen, Versicherungen und Banken
den Blick auf die eigene Risikosituation", erklärt Andrulis.
Weitere Gründe für eine intensive Beschäftigung mit diesem Thema
ergeben sich für ihn auch mit Blick auf die Aufsicht: "Mit Basel III
dürften die Anforderungen insbesondere an die quantitativen Modelle
steigen. So sind dann beispielsweise bei der Berechnung der
Ausfallwahrscheinlichkeiten bestehende Interdependenzen zwingend zu
berücksichtigen."
Zum Unternehmen
agens Consulting ist führender Beratungs- und
Implementierungspartner für deutsche Finanz- und
Versicherungsunternehmen. Seit rund 30 Jahren bietet das
Beratungshaus den Unternehmen in der Finanzwirtschaft ein breites
Servicespektrum - von der Managementberatung bis hin zu
IT-Dienstleistungen. Weitere Informationen unter:
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Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 08.10.2010 - 10:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Stadt:
Ellerau
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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