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VILICO: Minimum-Varianz-Fonds VMP EuroBlue Systematic erweitert
Anlagestrategie

11.10.2012 / 11:16

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VILICO: Minimum-Varianz-Fonds VMP EuroBlue Systematic erweitert
Anlagestrategie

- Marktphasenmodell mit 15% Rendite p.a. nach Kosten seit Januar 2007

Hamburg -- Seit 1998 setzen die Portfoliomanager des Aktienfonds VMP
EuroBlue Systematic (WKN 256753 / ISIN LU0172086752) ihr
Minimum-Varianz-Anlagekonzept auf die 50 Titel des europäischen Leitindex
EURO STOXX 50(R) in nahezu unveränderter Form in der Praxis um. Jetzt ist
die erfolgreiche Strategie um ein quantitatives Marktphasenmodell erweitert
worden. Dies hat zum Ziel, nicht nur den Vergleichsindex EURO STOXX 50(R)
bei geringerer Volatilität zu schlagen, sondern positive Renditen auch in
nachhaltig fallenden Marktphasen zu erwirtschaften.

'Die Ansprüche der Anleger an Aktienfondsstrategien haben sich signifikant
erhöht. Zwar ist es uns seit April 1998 mit unserer
Minimum-Varianz-Strategie gelungen, die Kursrückschläge in jeder
Baisse-Phase im Vergleich zum Index, im Schnitt um 30%, zu reduzieren und
den Index um 229%-Punkte zu schlagen. Doch sind Anleger nach den heftigen
Schwankungen der letzten 10 Jahre nicht mehr gewillt, (Buch-) Verlusteüber
mehrjährige Zeiträume hinzunehmen. Diesem Bedürfnis tragen wir mit der
Strategieerweiterung Rechnung', so Risikomanagement-Spezialist Michael
Schnoor, der den Fonds im Auftrag der unabhängigen Hamburger Fondsboutique
VILICO Investment Service GmbH berät.

Die seit 1998 bewährte Varianz-Minimum-Portfoliostrategie (VMP) von Schnoor
wird seit Januar 2007 auch in dem bei der Hauck&Aufhäuser Investment
Gesellschaft S.A. aufgelegten Publikumsfonds VMP EuroBlue Systematic

umgesetzt. Hierbei erwirbt der Fonds ausschließlich BlueChips des EURO
STOXX 50(R)-Index, jedoch mit einer auf Verlustminimierung hin optimierten
Portfoliozusammenstellung. Morningstar bewertet die Anlageergebnisse mit 5
Sternen für den 5-Jahreszeitraum. Der EURO STOXX 50(R)-Index wurde seit
Fondsauflage um rund 30%-Punkte geschlagen, bei geringerer Volatilität und
durchschnittlich 30% reduzierten Kursrückschlägen (Draw Downs) in
Baisse-Phasen.

'Und nun wollen wir noch etwas zulegen' freut sich Schnoor, mit seiner
wissenschaftlichen Arbeit 'Anlagestrategien am Aktienmarkt -
Varianz-Minimales-Portfolio gegen Marktportfolio' (1997-1998) einer der
deutschen Minimum-Varianz-Pioniere. 'Eine Anlage, die kontinuierlich den
Index schlägt ist gut. Aber ein positives Ergebnis auch bei abwärts
gerichtetem Aktienmarkt ist natürlich besser.'

'Minimum-Varianz-Fondsprodukte werden derzeit mit steigender Tendenz
aufgelegt. Sie müssen in den kommenden Jahren ihre Qualität unter Beweis
stellen', ergänzt Schnoors Teamkollege Dr. Frank Borrmann. 'Wir gehen mit
neun Jahren Track Record in institutionellen Spezialfondsmandaten und 5½Jahren Anlageerfahrung im Publikumsfonds einen Schritt weiter. Ausgehend
von quantitativen Handelssignalen unseres streng regelbasierten
Marktphasenmodells, sichern wir zukünftig die von unserem VMP-Portfolio in
Baisse-Phasen gegenüber dem Index erzielte, positive Renditedifferenz mit
EURO STOXX 50(R)-Futures ab. So können wir auch in fallenden Märkten die
uns anvertrauten Investorengelder mehren.'

Rückrechnung mit 15% Rendite p.a. nach Kosten seit 2007
In der Rückrechnung, die auf der historischen Anteilspreisentwicklung des
bisherigen long-only Fonds VMP EuroBlue Systematic und der täglich
ermittelbaren Future-Preise basiert, erzielte die erweiterte VMP-Strategie
von Januar 2007 bis September 2012 eine Wertentwicklung von 123,04% nach
Kosten. Die durchschnittliche Rendite lag bei 14,98% p.a. (im Krisenjahr
2008: +19,19%). Die Volatilität lag bei 14,41%; der maximale Draw Down
betrug 13,73%.

Online-Präsentation: Die erweiterte Anlagestrategie des Fonds wird im
Rahmen mehrerer Online-Präsentation vorgestellt - erstmals am 19.10.2012,
um 10:00Uhr. Finanzjournalisten, professionelle Anleger und Anlageberater
sind eingeladen, sich unter folgendem Link anzumelden:
http://www.anmelden.org/vmp_euroblue_systematic/

Ansprechpartner für Presse und Anleger

Stefan Bülling
Geschäftsführer
VILICO Investment Service GmbH
Friesenstrasse 1
20097 Hamburg
Tel.:+49 40 822 205 11
Email: info[at]vilicoinvest.de
www.vilicoinvest.de

Bildmaterial:

Foto - Michael Schnoor:
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Foto - Dr. Frank Borrmann:
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Logo - VILICO:
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Ende der Finanznachricht

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